مدل سازی نرخ تورم با استفاده از مدلهای غیر خطی سری زمانی:مطالعه موردی ایران
پایان نامه
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده اقتصاد
- نویسنده مهدی گل پرور
- استاد راهنما حسن خداویسی
- تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
- سال انتشار 1391
چکیده
پیش بینی نرخ تورم در فرآیند سیاستگذاری اقتصادی از حساسیت زیادی برخوردار است و بر این اساس، بالا بردن دقت پیش بینی های کمی و تلفیق آن با معیارهای قضاوتی از ضروریات سیاستگذاری اقتصادی می باشد. این پژوهش در صدد مدلسازی و پیش بینی نرخ تورم با استفاده از مدل های غیر خطی سری زمانی می باشد. از این رو در این پژوهش ابتدا مدل های خطی ar و tgarch و egarch بهینه تخمین زده شدند. در ادامه با آزمون های bds و wnn فرض غیر خطی بودن نرخ تورم مورد آزمون قرار گرفته است. سپس مدل هایی بر پایه مدل های تغییر رژیم و انتقال ملایم، با تابع انتقال لجستیک (lstar) برای نرخ تورم برآورد شد. به منظور بررسی عملکرد مدل های تحقیق، مقایسه ای بین قدرت این مدل ها در پیش بینی خارج از نمونه ای برای افق زمانی 6 ماهه بر پایه معیارهای u-tail و rmse صورت گرفته است. نتایج حاکی از این است که اولا نرخ تورم رفتاری غیر خطی دارد و ثانیا بر اساس هر دو معیار u-tail وrmse مدل پیشنهادی lstar از عمکرد بهتری در پیش بینی خارج نمونه ای نسبت به مدل های رقیب دارد.
منابع مشابه
بررسی پویایی های غیر خطی نرخ تورم در ایران
با توجه به اهمیت شناخت رفتار نرخ تورم برای الگوسازی، پیش بینی و سیاستگذاری، سؤال اصلی این است که آیا آزمونهای ایستایی برای نرخ تورم در ایران از دقت و صحت لازم برخوردار است؟ پاسخ به این سؤال بستگی به مطالعه رفتار پویای تورم دارد. عدم توجه به این رفتار، میتواند نتایج گمراه کنندهای در خصوص ایستایی نرخ تورم و در نتیجه پیش بینی آن داشته باشد. از این روی، هدف مطالعه حاضر بررسی پویاییهای نرخ تورم...
متن کاملبررسی پویایی های غیر خطی نرخ تورم در ایران
با توجه به اهمیت شناخت رفتار نرخ تورم برای الگوسازی، پیش بینی و سیاستگذاری، سؤال اصلی این است که آیا آزمونهای ایستایی برای نرخ تورم در ایران از دقت و صحت لازم برخوردار است؟ پاسخ به این سؤال بستگی به مطالعه رفتار پویای تورم دارد. عدم توجه به این رفتار، میتواند نتایج گمراه کنندهای در خصوص ایستایی نرخ تورم و در نتیجه پیش بینی آن داشته باشد. از این روی، هدف مطالعه حاضر بررسی پویاییهای نرخ تورم...
متن کاملپویاییهای نرخ ماهانه تورم ایران با استفاده از الگوی STAR
تورم از مشکلات اساسی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه است، به طوری‌که سطوح بالای تورم باعث کاهش رشد، تخصیص نادرست منابع و بی‌نظمی در قیمت‌های نسبی می‌گردد. از آنجا که در اغلب مطالعات صورت‌گرفته از مدلهای خطی برای مدلسازی سری‌های زمانی استفاده شده است، این مقاله با هدف افزایش ادبیات تجربی در رابطه با پایداری تورم در ایران با استفاده از مدلهای غیرخطی انجام یافته است. در این تحقیق به بررسی فرض...
متن کاملبررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل رگرسیون خطی غلتان
طبق مطالعات نظری و تجربی صورت‌گرفته، تورم یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است. در همین راستا، رابطه بین تورم و رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی (1389-١٣۵7) مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا مدل تعدیل یافته‌ای بر پایه الگوی برو طراحی شد و سپس به بررسی رابطه بین تورم و رشد اقتصادی با استفاده از مدل (ARDL) و رگرسیون خطی غلتان پرداخته شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی ARDL نشان داد که در دوره مذکور...
متن کاملمدل سازی تنوع گونه‌های درختی در جنگل‌های سری گردشی با استفاده از تصاویر GeoEye (مطالعه موردی: سری گردشی ساری)
سابقه و هدف: شناخت ارتباط بین حفظ تنوع زیستی و فرآیندهای اکوسیستم، به عنوان یکی از مباحث اصلی در پژوهش‌های بوم شناسی می‌باشد. جنگل‌ها یکی از منابع طبیعی با ارزش کره زمین می‌باشد که نقش مهمی در تعادل اکولوژیکی و زندگی جوامع انسانی دارد. تنوع گونه-های درختی یکی از پارامترهای کلیدی به منظور توضیح اکوسیستم‌های جنگلی در مدیریت همگام با طبیعت می‌باشد. مدلسازی و تهیه نقشه تنوع درختی ابزاری مفید برای ح...
متن کاملپیش بینی تورم ایران با استفاده از مدل های ساختاری ، سری های زمانی و شبکه های عصبی
امروزه ، پیش بینی متغیر های کلان اقتصادی از اهمیت ویژه ای برای سیاستگذاران و سایر واحد های اقتصادی برخوردار است. در نتیجه ، دردهه های اخیر ، مدل های پیش بینی گوناگونی توسعه یافته و به رقابت با یکدیگر پرداخته اند. اخیراً به موازات مدل های متداول قبلی مانند مدل های ساختاری و سری زمانی ، مدل های دیگری تحت عنوان شبکه های عصبی مصنوعی در زمینه پیش بینی متغیر های مالی و پولی بکار گرفته شده اند. این م...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه ارومیه - دانشکده اقتصاد
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023